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lundi 21 octobre 2002
par  Éric BUTZ , Jean-Claude LISE , Michel GONTIER

Simulations d’expériences aléatoires avec un tableur

Exemples de simulations d’expériences aléatoires réalisées avec un tableur, selon des thèmes inspirés par les programmes de lycée qui sont entrés en vigueur à partir de l’an 2000.

En réponse à...

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jeudi 1er juillet 2010 à 18h56 - par  scardaneli

Je pense que ton tableur sur les mvts browniens ne propose pas réellement des mouvements « browniens » (c’est-à-dire grossièrement des mouvements dont la dérivée première suit une loi normale ou log-normale) car la fonction alea() dans excel suit une loi uniforme / [0 ;1]. Il suffirait d’ajuster le modèle en utilisant la fonction LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA() ;ESP=0 ;ECARTYPE) pour ajuster le modèle. Bon évidemment l’écart type est proportionnel au pas donc dans ton cas discret cette valeur peut être constante, même si on peut imaginer des modèles plus complexes

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